30 veckor glidande medelvärde

Flyttande medelvärde I det här exemplet lär du dig hur du beräknar glidande medelvärdet för en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att jämna ut oegentligheter (toppar och dalar) för att enkelt kunna känna igen trender. 1. Låt oss först titta på våra tidsserier. 2. Klicka på Dataanalys på fliken Data. Obs! Kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda verktyget Analysis ToolPak. 3. Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK. 4. Klicka i rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2: M2. 5. Klicka i rutan Intervall och skriv 6. 6. Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3. 8. Skriv ett diagram över dessa värden. Förklaring: Eftersom vi ställer intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och den aktuella datapunkten. Som ett resultat utjämnas toppar och dalar. Diagrammet visar en ökande trend. Excel kan inte beräkna det rörliga genomsnittet för de första 5 datapunkterna, eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter. 9. Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 och intervall 4. Slutsats: Ju större intervall desto mer toppar och dalar släpper ut. Ju mindre intervallet desto närmare glidmedel är de faktiska datapunkterna. Val av ett långsiktigt rörligt medelvärde När du spårar den primära trenden står du inför ett brett urval av glidande medelvärden. Du kan antingen kopiera någon, och hoppas att de har gjort ett välgrundat val, eller du kan basera ditt urval enligt kriterierna nedan. Använd ett glidande medelvärde som är ungefär hälften av cykeln som du spårar. Om cykel längden topp-till-topp är ungefär 250 dagar (1 år) är ett 125 dagars glidande medel lämpligt. Cykellängden varierar så du kommer troligen att lämnas med ett urval av flera olika tidsperioder. Skriv en serie MAs mot diagrammets prishistorik och jämföra resultaten och välj sedan den bästa passformen. Du kan välja mellan tre typer av glidande medelvärde på Incredible Charts. Vilka är skillnaderna Varje typ av rörligt medelvärde har olika egenskaper: Enkla glidande medelvärden har en tendens att barka två gånger. ger en signal när data utanför det normala intervallet läggs till och motsatt signal när samma data släpps från den genomsnittliga beräkningen (vid slutet av tidsperioden). De bör undvikas av denna anledning. På diagrammet ovan kan du också se att det vägda glidande medlet är mer responsivt än exponentiellt rörligt medelvärde. klättra högre och snabbare än EMA under starka trender som faller snabbare och längre under nedåtgående trender och omskolning snabbare på reverseringar. På diagrammet nedan kan du se att det finns en signifikant skillnad mellan det 120-dagars exponentiella glidande medlet och det vägda glidande medeltalet. 80-dagars exponentiell glidande medelvärde är närmare passform än 120-dagars EMA. Kort sagt bör SMA undvikas och den vägda glidande genomsnittliga tidsperioden ökas (med ungefär 50) jämfört med exponentiell glidande medelvärde. Vad är skillnaden mellan, säg, ett 30-veckors viktat glidande medelvärde och dess dagliga motsvarighet Mycket lite, om du tittar på tabellen nedan. Weekly MA s är ett arv av dagarna före datorer, när handlare beräknade MA s med deras Texas Instruments-kalkylator eller till och med en Burroughs-tilläggsmaskin. Inputdata behölls till ett minimum. Du kan inte ha din tårta och äta den: oavsett glidande medelvärde du väljer, kommer du antingen att hålla dig i trenden, men ta dig ut sent vid utgången eller ta dig ut tidigare, men ge mer tidiga utgående signaler (kostar dig pengar och höjer din blodtryck). Du måste bestämma vad ditt främsta mål är: att rida trenden fram till slutet eller att göra en snabb avslut när trenden går tillbaka. I en snabb utveckling eller utblåsning, vill du använda ett snabbare rörligt medelvärde. som 100-dagars EMA ovan. I en långsiktig trend går det långsammare glidande medlet ibland bättre, men du kan ofta stoppas med båda. MA s är inte lämpade för handel med långsamma trender: det finns bara för många falska utgående signaler, oavsett om du handlar med ett snabbare rörligt medelvärde eller en långsammare. Använd ett filter för att utesluta långsamma trender och använd sedan ett snabbare rörligt medelvärde för återstående (starkare) trender. Ingen överlappning (eller ett mellanslag) mellan föregående sekundära höga och nuvarande sekundära låga (eller vice versa i en nedåtgående trend). För mer om utrymmen, se blind freddy trender. En sekundärkorrigering (eller diagrammönster) som respekterar det långsiktiga glidande medlet. Kortare korrigeringar kan användas, men ju kortare korrigeringen desto större är risken. Riktningsriktningssystem 11 veckors ADX gt 25 (eller 30) och DI över DI - (eller under, för en nedåtriktad trend) Avvikande prisoscillator (20 veckor) större än noll Om du ska använda ett snabbare rörligt medelvärde för spårning av primärtrender, rekommenderar jag att du försöker med något av följande: 100-dagars EMA eller 150-dagars WMA (om du är en vana, kommer en 30-veckors WMA inte att göra stor skillnad). Om du upptäcker att de är för mottagliga, öka sedan tidsperioden tills du uppnår önskat resultat. Undvik att använda enkla glidande medelvärden. Akta dig för att viktade glidmedel är mycket mer responsiva än exponentiella MAs. Undvik att använda långsiktiga MA på en långsiktig trend - använd ett filter för att identifiera dem. Prova att använda ett snabbare glidande medelvärde (100-dagars EMA eller 150-dagars viktad MA) på starka trends. Flytta genomsnittet - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar: Vecka 1, 5, 5, 28, 30, 27, 29, 28, 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA passerar under en längre termisk MA.