5 dagars glidande medelvärde handel

Flyttande medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och gynnas bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av näringsidkare för att identifiera skift i fart och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att titta på när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som gör att du kan investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se till en återföring mot mittvärdet. De perfekta rörliga medeltagen för daghandel (AAPL) Dagens handlare behöver kontinuerlig återkoppling om kortfristig prisåtgärd för att göra blixten snabb köpa och sälja beslut. Intradagstavar inslagna i flera glidande medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör snabb analys som lyfter fram nuvarande risker och de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar också som makrofiltre och berättar för den uppmärksamma näringsidkaren de bästa tiderna att lägga undan och vänta på mer gynnsamma förhållanden. Att välja rätt glidande medelvärden ökar tillförlitligheten till alla tekniskt baserade dagstrategier. medan dåliga eller felinställda inställningar undergräver annars lönsamma tillvägagångssätt. I de flesta fall fungerar identiska inställningar på alla korta tidsramar. tillåter näringsidkaren att göra nödvändiga justeringar genom enbart längddiagrammen. (Se även: De viktigaste rörliga genomsnitten för investerare.) Med tanke på denna enhetlighet kommer en identisk uppsättning rörliga medelvärden att fungera för scalping-tekniker såväl som för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Traderen reagerar på olika hållbarhetsperioder med hjälp av kartläggningslängden ensam, med scalpers som fokuserar på 1-minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker 5-minuters och 15-minuters diagram. Denna process sträcker sig även över natten, vilket gör det möjligt för swinghandlare att använda dessa medelvärden på ett 60-minuters diagram. 5-8-13 Rörande medelvärden Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden (SMA) erbjuder en perfekt passform för daghandelstrategier. Dessa är Fibonacci-tunna inställningar som står tidstestet, men tolkningsförmåga krävs för att använda inställningarna på lämpligt sätt. Det är en visuell process som undersöker relativa relationer mellan glidande medelvärden och pris samt MA-backar som återspeglar subtila skift i kortsiktigt momentum. Ökningar i observerat momentum erbjuder köpmöjligheter för daghandlare, samtidigt som signalerna försvinner i tid. Minskar den utlösande bearish moving average rollover i flera tidsramar erbjuder sälja korta möjligheter, med lönsam försäljning täckt när glidande medelvärden börjar bli högre. Processen identifierar också sidledes marknader, vilket berättar dagens näringsidkare att stå åt sidan när intraday trending är svag och möjligheterna är begränsade. Två handelsexempel Använda 5-8-13 i en Long Trade Apple (AAPL) bygger ett basmönster över 105 (A) på 5-minuterschemat och bryter ut på kort sikt över lunchtiden (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på högre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande rallymoment. Priset flyttas till en hausseorientering på toppen av de glidande medelvärdena, före en 1,40-punktsvängning som erbjuder bra vinst för vintersport. Rallyboarden efter 12.00. släppa priset tillbaka till 8-baren SMA (C), medan 5-baren SMA drar tillbaka och finner stöd på samma nivå (D), före en sista rallykraft. Aggressiva daghandlare kan ta vinst när prissänkningar går genom SMA-5-raden eller vänta glidande medelvärden för att platta ut och rulla över (E), vilket de gjorde under mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga utgångar. Med hjälp av 5-8-13 i en kort försäljning konsolideras AAPL nära 109 i slutet av en session (A) och fästingar sänks nästa morgon (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på lägre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande försäljnings momentum. Priset flyttas till baisseinriktning på botten av de glidande medelvärdena före en 3-punkts-sväng som ger bra korta vinster. Säljoffren stannar mitt på morgonen, lyfter pris till 13-baren SMA (C) medan 5-bar SMA studsar tills den möter motstånd på samma nivå (D) före en slutgiltig säljkraft. Aggressiva daghandlare kan ta korta försäljningsvinster medan prishöjderna över 5-baren SMA eller vänta på glidande medelvärden att platta ut och bli högre (E), vilket de gjorde i mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsavgångar. Signaler för att stå ut Interrelationer mellan pris och glidande medelvärden signalerar också perioder med negativ möjlighetskostnad när spekulativt kapital ska bevaras. Trendless marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bar SMAs i storskaliga sågar. med horisontell orientering och frekventa övergångar som talar om att observatörer ska sitta på händerna. Handelsområdena expanderar i volatila marknader och kontrakt på trendlösa marknader. I båda fallen kommer glidande medelvärden att visa liknande egenskaper som ger försiktighet med dagspositioner. Dessa defensiva attribut bör vara förpliktade till minne och utnyttjas som ett överordnat filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en otrolig påverkan på resultaträkningen. AAPL bobs och väver genom en eftermiddagssession i ett hakigt och flyktigt mönster, med prispiskning fram och tillbaka i ett 1-punktsintervall. 5-, 8- och 13-bar SMA visar liknande whipsaws, med flera övergångar men liten inriktning mellan glidande medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den uppmärksamma daghandlaren för att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet. Bottom Line 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden erbjuder perfekta insatser för daghandlare som söker snabba vinster på långa och korta sidor. De glidande medelvärdena fungerar också bra som filter, vilket berättar för snabba marknadsaktörer när risken är för hög för intradagsposter. (Se även: Justera strategier för att flytta genomsnittliga sluttningar.) Lektion 1: Trenden En näringsidkare är bara framgångsrik om han kan identifiera en rådande trend och handla i samma riktning. Jag är säker på att du hörde den där innan. Hur många gånger hörde du definitionen Bull trend är när marknaden gör högre höjder och högre lågor Men hur många gånger såg du att det hände, och när du försökte handla, gick trenden mot dig och kostar dig dyrt Varje gång du handlade två gånger av tre nio gånger av tio. Trodde du att problemet ligger inom dina handelsmöjligheter. Nej, det är inte det med definitionen själv. Du måste korrekt identifiera trenden, för annars kommer du att fortsätta att vandra i samma onda cykla på jakt efter ett lönsamt handelssystem. Låt oss inte slösa mer tid och komma in i motivets hjärta, trenden. Vi kommer att närma oss marknaden för vissa swing-branscher. Men om du vill göra intradaghandel kan du bara använda kortare tidsramar och se senare. När det gäller typ av marknad är skönheten i dessa verktyg att de är tillämpliga på mestadels alla finansiella marknader. Så oavsett om du är en aktieförare, futureshandlare, FX-näringsidkare, kan du fortfarande använda verktygen lönsamt. OK. Så hur definierar vi en trend Det är ganska enkelt. Tja, använd en 5-period Simple Moving Average. Ingen te: Alla glidande medelvärden som används i systemet är enkla glidande medelvärden, men du kan experimentera med viktade eller exponentiella glidmedel om de ger dig bättre resultat. För swing-branscher, använd det dagliga diagrammet med ett 5-dagars rörande medelvärde. Och ja det låter för enkelt för att vara sant. Åh ja, det är en verklighet om framgångsrik handel: Var vänlig och håll det enkelt, och bli inte chockad över resultatet. Håll det enkelt och tjäna pengar. Titta på 5-dagars glidande medelvärde, och om den pekar upp då är trenden uppe. Om den pekar ner är trenden nere. Det här är ALLT du behöver veta för nu när det gäller trendidentifiering. Någon kanske frågar, om det glidande medlet är plattt. Det är väl då det ändras från hausse till baisse eller omvända. Det är ett av fallen när du bör vara extra uppmärksamhet på marknaden, se även senare. Men för nu, använd bara ett 5-dagars glidande medelvärde, och handla i riktning. Tja gå länge om det 5-dagars glidande medlet pekar upp, och det går bra om det 5-dagars glidande medlet pekar ner. Lektion 2: Inställningen - Ljusaste korgar Vissa förutsättningar är viktiga innan vi kommer in i hjärtat av framgångsrik handel. Den japanska ljusstaken metod är en viktig aspekt. Och förresten är ljusstakar inte komplicerade alls. I själva verket behövs ingen tidigare ljusstake för att förstå och följa metoden. Bara fokusera på vad vi måste välja från den skolan, och det är allt du behöver veta, för att ta de första stegen mot framgångsrik handel. Skönheten i ljusstakar är att det är den enda metoden som kan signalera en trendomvandling i dess tidigaste skeden. Ja, jag upprepar den enda metoden som kan göra det, och därför kan vi inte ignorera det om vi vill vara framgångsrika näringsidkare. Kan vi Den japanska metoden var där 300 år före någon annan teknisk analysskola. Vi kommer bara att välja några viktiga indikativa ljusstake mönster, memorera dem av hjärtat, och använda dem när vi kan i vår handel. Men först måste vi förstå vad ett ljus är. När du ritar ett japansk ljusstake-diagram, kommer du inse att det liknar ljus, och därmed namnet. Vissa ljus är vita, andra är svarta. Och ibland finns det linjer på toppen och under ljuset. Ljuset är skillnaden mellan det öppna priset och det snabba priset vid vilken tidpunkt som helst. När ljusets kropp är vit betyder det att marknaden öppnas längst ner på stearinljuset och stängs på toppen. Och när kroppens färg är svart betyder det att marknaden öppnas på toppen av stearinljuset och stängd i botten, dvs stängningen är lägre än den öppna. Vad är det med de övre och nedre linjerna som är höga och låga vid en given session. Det högsta priset som uppnåtts under en viss period är kopplad till ljusets kropp och kallas den övre skuggan, medan den låga av sessionen är kopplad till ljusets kropp och kallas den nedre skuggan. Ibland är höjden också öppen, i vilket fall ljuset inte kommer att ha en högre skugga. Och om det låga är också öppet, så på samma sätt kommer ljuset inte att ha en lägre skugga. Nedan beskrivs detaljerad beskrivning av varje ljusmönster vi kommer att vara i. Fortsättning Patt är ns: 1) Långvitt kropp: I en hausseformad trend är detta ljus mycket friskt och bekräftar fortsättningen av den positiva trenden. Det är helt enkelt ett ljus med en vit kropp som är längre än vanligt. Detta ska vara lätt detekterbart med ögat. 2) Lång svart kropp: I björnutveckling bekräftar den fortsättningen av negativ tonen. Det är allt du behöver veta så mycket som fortsättnings mönster är berörda så håll fast vid dem tills vi ser hur man använder dem i samband med Moving Averag es. Reversal Patrons. 1) Doji: Det är då det öppna och det stängda är detsamma, och därför har ljuset formen av ett kors. I vilket fall signalerar det obestämdhet på marknaden och följs vanligtvis av en trend som visar rsal. 2) Bullish Eng ulfing: Det är när en lång björn trend består av flera svarta kroppar, en lång vit kropp engulves de tidigare dagarna svart kropp. Marknaden går vanligtvis upp efteråt. 3) Bearish Eng ulfing: Det är när en lång tjur trend består av flera vita kroppar, en lång svart kropp engulves de tidigare dagarna vit kropp. Marknaden bör förväntas falla efteråt. 4) Piercin g Line: När efter en lång björnutveckling träffar marknaden en ny låg, och så slutar tränga in (men inte svika) de tidigare dagarna svart kropp. Marknaden går vanligtvis upp efteråt. 5) Dark Cloud Cover: När efter en lång tjur trend slår marknaden en ny hög, men stänger sedan lägre, penetrerande (men inte uppslukande) de tidigare dagarna vit kropp. Marknaden faller vanligtvis efteråt. 6) Hammer: När efter en lång björnutveckling öppnar marknaden nästan neutral, faller sedan kraftigt innan den kommer upp igen och stänger nära den öppna. I det här fallet har vi bara en lång lägre skugga (ingen övre skugga). Marknaden rallies vanligtvis efteråt. 7) Shootin g Star: När efter en lång tjurutveckling öppnar marknaden nästan platt, rallies sedan till nya höjder, innan den kommer ner igen och stänger nära den öppna. I det här fallet har vi bara en lång övre skugga (ingen lägre skugga). Marknaden faller vanligtvis efteråt. 8) Mornin g Stjärna: När efter en lång björn trend, en brant nedgång i den första dagen, följs av liten kropp som skiljer sig under den första dagens kropp och sedan äntligen på tredje dagen öppnar marknaden och rallyar bildar en lång vit ljus. I det här fallet har vi en lång svart kropp en liten kropp en lång vit kropp. Marknaden rallies vanligtvis efteråt. 9) Evenin g Star: När efter en lång tjurtrend, en brant rally på den första dagen, följs av en liten kropp som går över den första dagens kropp, då äntligen på tredje dagen öppnar marknaden lägre och faller kraftigt som en lång svart kropp. I det här fallet har vi en lång vit kroppslig kropp en lång svart kropp. Marknaden faller vanligtvis efteråt. 10) Bullish Harami: När efter en lång björn trend följs en lång svart kropp av en liten kropp som är uppslukad inuti den. Marknaden rallies vanligtvis efteråt. 11) Bearish Harami: När efter en lång tjur trend följs en lång vit kropp av en liten kropp som är uppslukad inuti den. Marknaden faller vanligtvis efteråt. 12) Spinnin g Tops: Det här är när en lång trend, bullish eller baisse, består av ett eller flera ljus av små kroppar och små skuggor. Marknaden återvänder vanligtvis efteråt. Men observera att vi bara behöver memorera 14 mönster: Två fortsättningsmönster och 12 omvändmönster. Du behöver bara förstå logiken bakom de 14 ljusmönstren. Och det var vad vi gjorde i det här kapitlet. Så vänligen besök länken och memorera dessa mönster av hjärtat. Titta på dem en efter en, se hur marknaden bete sig, var den började och var den slutade, och varför var mönstret blått eller blått. Det är allt för nu. Senare kommer vi se hur man använder de här ljusmönstren i handeln. Lektion 3: Ingången - Leadi ng Metoden I det här kapitlet ser du väl när du ska gå in i en handel med den ledande metoden. Den ledande metoden, används när en tidig signal genereras av något ljusstickomvandlingsmönster som diskuteras i lektion 2, inställningen. Någon kanske undrar att i en björn trend kan det 5-dagars glidande medletet fortfarande peka ner när en reverseringssignal genereras av en ljusstake mönster, så hur är det för oss att ange lång tid när trenden är nere Mycket bra fråga Tja, det skulle vara Det enda undantaget, och det skulle ha några strikta kriterier för att tillåta dess tillämpning. 1) I en Bear trend måste ljusstickens omkastningssignal genereras AT eller under 5 dagars glidande medelvärde, eller annars skulle det vara för sent och för riskabelt att komma in och vice versa. 2) Lysstickanvändningssignalen måste vara associerad med AVERAGE till HIGH-volymen eller på annat sätt dess opålitliga. 3) Handel bör ingå i slutet av sessionen, och sedan planerade en swinghandel och arbetar på ett dagligt diagram, då måste man gå in i handeln innan sessionen stängs. Det är bättre att vänta till de allra sista minuterna, helst de senaste 5 minuterna för att se till att ljusmönstret ändras inte vid slutet. Lektion 4: Ingången - Laggad metod I det här kapitlet lär du dig noggrant inmatningsmetoden Lagging. Dess kallas så, eftersom posten sker senare än den av ledande metoden. Med andra ord skulle marknaden redan ha gått tillbaka när du går in i handeln. Det är ganska rakt framåt och appliceras under följande förhållanden. 1) Marknaden passerar över 5-dagars glidande medelvärde, det 5-dagars glidande medlet pekar upp, du anger lång. Det enda undantaget är om marknaden passerar långt över 5-dagars glidande medelvärde, i så fall väntar du på den första återkoden, se även i fallet 3. 2) Marknaden går under 5-dagars glidande medelvärde, den 5-dagars glidande medelvärde pekar ner, du anger kort. Det enda undantaget är när marknaden passerar långt under 5-dagars glidande medelvärde, i vilket fall du väntar på den första reaktionen och se i fall 4. 3) 5-dagars glidande medel pekar upp, marknaden är redan över 5-dagars glidande medel men drar tillbaka mot det. Eftersom marknaden stänger nära 5-dagars glidande medelvärde (men går inte under det), går du in lång. 4) 5-dagars glidande medelvärde pekar ner, marknaden är redan under 5-dagars glidande medelvärde men plockar upp mot den. När marknaden stänger nära 5-dagars glidande medelvärde (men går inte över det), anger du kort. Det är enkelt och enkelt Ibland kan den ledande metoden hjälpa dig att komma in på marknaden i ett tidigt skede, men om inga ledande signaler genereras kan du fortfarande handla marknaden med hjälp av lagringsmetoden och tjäna pengar. Nästa lär vi oss om stopp. Det borde inte bli någon överraskning att väl diskutera slutar före mål. Varför Eftersom det är din riskfaktor. Det är hur mycket pengar du kan förlora i en enda handel. Det är den största skillnaden mellan teknisk analys och den vanliga Buy amp Hold. Det är hur du inte kan gå i konkurs. Det är din sinnesro och ovärderlig visdom. Stoppet är helt enkelt nivån ovanför vilken, om marknaden rör sig hård mot dig, skulle du ta din förlust och komma ut ur marknaden. Det betyder helt enkelt att om du kommer lång tid kommer stoppet vara under din entré. Och på samma sätt, om du anger kort, skulle stoppet vara över din inträdesnivå. Åtminstone tills du börjar släpa dem. Hittills är det lätt jag antar. Men den svåra delen är den nivå där du ska placera det stoppet. Många tror att de tillämpar stopp, när de i själva verket verkligen dödar sina affärer och ger sina pengar generöst till marknaden. Hur Genom att placera felstopp. Finns det ett korrekt stopp och ett felstopp Naturligtvis Ett felaktigt stopp är när marknaden slår dig ur din handel och sedan vänder och går till var du alltid ville att den skulle gå. Hur många gånger har du lider den hemska upplevelsen du köper, du stoppar, marknaden bryter ditt stopp, du tar din förlust och kommer ut ur marknaden och i slutet av dagen är ditt lager långt över dina mål Du dont vill du leva den erfarenheten igen, gör du Därför måste du ange ett korrekt stopp. Och här är hur: Resten av strategin (inklusive stopp och vinstmål) är endast tillgänglig för abonnenter på swing tradingportföljen. Vänligen följ länken till vänster för att lära dig mer om prenumerationer. Om du redan är medlem, gå till philstockwolrd och klicka på fliken Optrader. Strategin är tillgänglig i det senaste inlägget.